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okex差价
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okex差价

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相信大家都听过搬砖套利 也有很多小伙伴想知道在币圈套利到底该怎么操作。

我们公众号一直主打的是为大家提供硬核干货 所以今天我们将在本文中对套利交易进行实盘图文解说。

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本次实盘套利发生在5月底 当时BTC现货8600期货8900 作者从开仓到止盈耗时共一周 利润是0.65 BTC。

我们会直接将本次套利交易进行图文复盘 跟大家讲清楚无风险套利的操作逻辑到底是什么 抓住一次套利机会并完美收尾需要哪些工具。

我们没有收费群 不会让你转币 不收智商税。这是一篇很纯粹的科普教程 请大家放心阅读。

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先来个名词解释 差价套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化 进行的交易量相同 方向相反的交易 当价差发生有利变化时 将持有的头寸平仓而获利的行为。

而币圈最广为人知的主流币搬砖套利 利润的来源是各交易所之间的差价。不过现在各大交易所的策略机器人已经非常成熟 它们不会把差价的利润留给大家。如果你遇到有人拼了命地想帮你搬砖让你赚钱 那他一定是爱你的。

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因为我爱你啊傻瓜

所以我们重点要盯的并不是现货搬砖差价 而是各个期货合约与现货之间的差价 简称期现差价。

一般来说 每当行情出现剧烈波动时 期货与现货之间的价格就会出现不同步 这意味着期现差价的产生及扩大 需要重点关注。

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就是这种同步又不同步的感觉

5月27日上午 比特币突然出现大幅拉升。火币的BTC/USDT爆拉突破8600 而BITMEX的XBTM19合约 即6月28日交割的BTC合约 价格突破8900USD。

期现差价稳定在了300美元 这意味着现货买一个币 合约卖一个币的利润接近300美元。

现货跨平台搬砖好理解 但是期货现货之间的差价套利 利润是怎么实现的呢

我们首先要知道这两个特性

1、USDT兑USD的比例始终围绕着1:1上下波动。

2、到期交割的期货合约 在到期时会以现货的价格进行交割平仓。这意味着在交割前期货价格可以围绕现货上下波动 但在交割时期货现货是等价的。

所以我们假设隔壁老王在8600买现货8900卖期货 当他练完腰后 合约与现货等价了。

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这时

价格上涨至10000 老王将现货卖出 获利1400 将期货买回 亏损1100 套利利润300

价格下跌至7000 老王将现货卖出 亏损1600 将期货买回 获利1900 套利利润300

大家理解了吧 只要套利的两个品种未来会出现等价的情况 那么套利的利润保守来看就是稳定的。

下面开始上作者的实盘交易记录。

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大家看看上图的汇总 套利总量是26万美元。5月24日开始套利 差价在100~350之间均有操作 平均下来每个币的差价大概是203 USDT。

作者在火币共买入31.41BTC 在BITMEX共卖出30.66 BTC 按上面教程 大家可以轻松算出本次套利的利润预计是0.75 BTC 稳赚的0.75个大饼哦。

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至于本次的资金占用 并没有26万美元那么多。在合理控制平台系统性风险的前提下 我们要充分利用平台工具 杠杆。

在火币以三倍杠杆借USDT买入大饼 保证金8万USDT 爆仓价约6300 有利息成本

在BM以三倍杠杆卖空BTC 保证金10 BTC 爆仓价约10700

本金总计约16万美元 套利收益率约为4% 保守耗时一个月。

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但是 大家在计算利润时记得扣掉借贷利息 作者每日在火币的借贷利息约为50美元 3折买火币点卡支付利息 合约6月底到期 也就是说最保险的情况是支付1500美元利息后在6月底平仓 获得0.75个BTC 是个好生意吧。

而且上面估算的时间是最悲观的情况 即合约到期前 期现差价一直不缩小至合理范围。

在真实交易中 差价的变动其实是很快且很大的 本次差价便是在一周内消失。

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一周套利4%哦

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在上图的平仓交易中 作者以8312卖出现货 8340买多期货 这里少赚了30的差价 但是节省了1个月的利息。

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平仓后 本次套利就正式结束了 上图的总变动即利润 折合下来约0.65个大饼 耗时7天。

以上就是一次完整的比特币差价套利记录 由于币圈还不是一个成熟的金融市场 这里的无/低风险套利机会其实非常多 大家如果能够保持密切留意 相信本文教的方法能带给大家不菲的收益。

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作者近两个月的套利记录 每次回顾都让人身心愉悦

接下来是关于套利所需的基础设施 大家务必重视

1、行情网站Tradingview

http://tradingview.com是目前作者用过最好的行情网站 重点是支持品种之间的数学运算 例如你可以直接监控XBTM19合约减去BTC/USDT的差值 当差值大于100时进行邮件提醒。

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2、注册并熟悉以下几个交易所的现货/杠杆/合约流程 千万不要去小平台

在这几个平台先用少量资金跑通操作 机会到来时才不会手忙脚乱。

推荐合约平台 BITMEX、OKEX、火币 推荐现货/杠杆平台 币安、火币、OKEX

3、记账工具币奇才 也可以用excel手工记账 重点是一定要记账

币奇才 下载地址 biqicai.com 可以自动帮你导入交易所的交易记录并计算实时盈亏 做交易时用起来非常方便。特别是套利时需要在短时间内做决策 它的统计数据起到了很大帮助。

当然 大家也可以选择用excel手动记账 作者以前也是这样记的。

但是不管你用什么工具 套利一定要记账 否则算错下单金额 导致的单边亏损可能让你痛不欲生。

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1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

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