相信大家都听过搬砖套利 也有很多小伙伴想知道在币圈套利到底该怎么操作。
我们公众号一直主打的是为大家提供硬核干货 所以今天我们将在本文中对套利交易进行实盘图文解说。
本次实盘套利发生在5月底 当时BTC现货8600期货8900 作者从开仓到止盈耗时共一周 利润是0.65 BTC。
我们会直接将本次套利交易进行图文复盘 跟大家讲清楚无风险套利的操作逻辑到底是什么 抓住一次套利机会并完美收尾需要哪些工具。
我们没有收费群 不会让你转币 不收智商税。这是一篇很纯粹的科普教程 请大家放心阅读。
先来个名词解释 差价套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化 进行的交易量相同 方向相反的交易 当价差发生有利变化时 将持有的头寸平仓而获利的行为。
而币圈最广为人知的主流币搬砖套利 利润的来源是各交易所之间的差价。不过现在各大交易所的策略机器人已经非常成熟 它们不会把差价的利润留给大家。如果你遇到有人拼了命地想帮你搬砖让你赚钱 那他一定是爱你的。
因为我爱你啊傻瓜
所以我们重点要盯的并不是现货搬砖差价 而是各个期货合约与现货之间的差价 简称期现差价。
一般来说 每当行情出现剧烈波动时 期货与现货之间的价格就会出现不同步 这意味着期现差价的产生及扩大 需要重点关注。
就是这种同步又不同步的感觉
5月27日上午 比特币突然出现大幅拉升。火币的BTC/USDT爆拉突破8600 而BITMEX的XBTM19合约 即6月28日交割的BTC合约 价格突破8900USD。
期现差价稳定在了300美元 这意味着现货买一个币 合约卖一个币的利润接近300美元。
现货跨平台搬砖好理解 但是期货现货之间的差价套利 利润是怎么实现的呢
我们首先要知道这两个特性
1、USDT兑USD的比例始终围绕着1:1上下波动。
2、到期交割的期货合约 在到期时会以现货的价格进行交割平仓。这意味着在交割前期货价格可以围绕现货上下波动 但在交割时期货现货是等价的。
所以我们假设隔壁老王在8600买现货8900卖期货 当他练完腰后 合约与现货等价了。
这时
价格上涨至10000 老王将现货卖出 获利1400 将期货买回 亏损1100 套利利润300
价格下跌至7000 老王将现货卖出 亏损1600 将期货买回 获利1900 套利利润300
大家理解了吧 只要套利的两个品种未来会出现等价的情况 那么套利的利润保守来看就是稳定的。
下面开始上作者的实盘交易记录。
大家看看上图的汇总 套利总量是26万美元。5月24日开始套利 差价在100~350之间均有操作 平均下来每个币的差价大概是203 USDT。
作者在火币共买入31.41BTC 在BITMEX共卖出30.66 BTC 按上面教程 大家可以轻松算出本次套利的利润预计是0.75 BTC 稳赚的0.75个大饼哦。
至于本次的资金占用 并没有26万美元那么多。在合理控制平台系统性风险的前提下 我们要充分利用平台工具 杠杆。
在火币以三倍杠杆借USDT买入大饼 保证金8万USDT 爆仓价约6300 有利息成本
在BM以三倍杠杆卖空BTC 保证金10 BTC 爆仓价约10700
本金总计约16万美元 套利收益率约为4% 保守耗时一个月。
但是 大家在计算利润时记得扣掉借贷利息 作者每日在火币的借贷利息约为50美元 3折买火币点卡支付利息 合约6月底到期 也就是说最保险的情况是支付1500美元利息后在6月底平仓 获得0.75个BTC 是个好生意吧。
而且上面估算的时间是最悲观的情况 即合约到期前 期现差价一直不缩小至合理范围。
在真实交易中 差价的变动其实是很快且很大的 本次差价便是在一周内消失。
一周套利4%哦
在上图的平仓交易中 作者以8312卖出现货 8340买多期货 这里少赚了30的差价 但是节省了1个月的利息。
平仓后 本次套利就正式结束了 上图的总变动即利润 折合下来约0.65个大饼 耗时7天。
以上就是一次完整的比特币差价套利记录 由于币圈还不是一个成熟的金融市场 这里的无/低风险套利机会其实非常多 大家如果能够保持密切留意 相信本文教的方法能带给大家不菲的收益。
作者近两个月的套利记录 每次回顾都让人身心愉悦
接下来是关于套利所需的基础设施 大家务必重视
1、行情网站Tradingview
http://tradingview.com是目前作者用过最好的行情网站 重点是支持品种之间的数学运算 例如你可以直接监控XBTM19合约减去BTC/USDT的差值 当差值大于100时进行邮件提醒。
2、注册并熟悉以下几个交易所的现货/杠杆/合约流程 千万不要去小平台
在这几个平台先用少量资金跑通操作 机会到来时才不会手忙脚乱。
推荐合约平台 BITMEX、OKEX、火币 推荐现货/杠杆平台 币安、火币、OKEX
3、记账工具币奇才 也可以用excel手工记账 重点是一定要记账
币奇才 下载地址 biqicai.com 可以自动帮你导入交易所的交易记录并计算实时盈亏 做交易时用起来非常方便。特别是套利时需要在短时间内做决策 它的统计数据起到了很大帮助。
当然 大家也可以选择用excel手动记账 作者以前也是这样记的。
但是不管你用什么工具 套利一定要记账 否则算错下单金额 导致的单边亏损可能让你痛不欲生。
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