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次季合约生成规则
新的次季合约 将在当季合约交割前两周 也即当季合约轮换为次周合约时产生。
例如 到期日2020年9月25日的合约 将在2020年3月13日下午4点 HKT 生成 生成后线上合约为
例如a 当周 到期日2020年3月20日的合约
b 次周 到期日2020年3月27日的合约
c 当季 到期日2020年6月26日的合约
d 次季 到期日2020年9月25日的合约
2021年12月 新合约切换时间12月17日下午4点
新次季交割时间2022年6月24 6月最后一个周五
到期日2021年12月31日的合约 将在2020年3月13日下午4点 HKT 生成 生成后线上合约为
a 当周 到期日2021年12月24日的合约b 次周 到期日2021年3月27日的合约
c 当季 到期日2022年3月25日的合约
d 次季 到期日2022年6月24日的合约
新合约上线后 change开始运行时间12月17日下午3点30
要修改的地方
config.pyfuture_date_dict { this_quarter : 220325 , next_quarter : 220624 }# 当季-次季 正值时移仓可盈利 越大越好# 赌次季一出来时候 远小于当季 当季 次季 r_threshold_change 0 # 风险 次季出来后持续下跌 价差变更小r_threshold_change 0价格倒挂 不能交易
次季价格固定在16 00 是否倒挂看涨跌
16 10开始交易 成交量极小2021年12月28日 行情平穩时移仓 设置价差在-0.012
价差大约在0.5元附近
实际成交较差大约在0.5多
行情波动较大时移仓 设置价差在-0.006
779醒 关注 关注
实际成交价差大约也在0.5左右
future-swap资金费率套利-change专题 次季合约生成规则:新的次季合约,将在当季合约交割前两周,也即当季合约轮换为次周合约时产生。例如,到期日2020年9月25日的合约,将在2020年3月13日下午4点(HKT)生成,生成后线上合约为:例如,a)当周:到期日2020年3月20日的合约b)次周:到期日2020年3月27日的合约c)当季:到期日2020年6月26日的合约d)次季:到期日2020年9月25日的合约2021年12月,新合约切换时间12月17日下午4点新次季交割时间2022年6月24(6月最后一个周五)到期日2021年1 复制链接
Pandas 创建DataFrame提示:type object ‘object‘ has no attribute ‘dtype‘ 22118
Python pandas 排序出现'DataFrame' object has no attribute 'sort'错误 11002
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