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【CTA03】期货套利策略
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【CTA03】期货套利策略

  • 本店售价:¥5000元 ¥8000元
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策略原理

套利策略也称为价差交易策略 是指在买入或卖出某种交易合约的同时 卖出或买入相关的另一种合约 利用相关市场或相关合约之间的价差变化 期望价差发生有利变化而获利的一类策略。

策略属于套利策略中的跨期套利策略 在同一期货品种不同到期月的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸 期货市场中的金属期货沪铜、沪铝、沪锌按月交割 通常有两个以上合约处于活跃交易状态 是理想的套利标的。

金属期货有同一现货标的 不可避免受相同因素的影响 所以合约价格表现出一定的相关性。在市场预期一致的情况下 它们之间的价差应该是稳定的 一旦发生偏离 就出现套利机会。策略以5分钟K线交易 把握分钟级别合约价差偏离机会。

分享策略绩效

测试沪铜、沪铝、沪锌期货1704、1705合约 测试时间选择合约交易活跃时间段 2016年11月至2017年3月。4个月交易时间沪铜、沪铝、沪锌期货单个套利组分别盈利21500元、7675元、14776元 最大回撤分别是3050元、710元、1400元 按沪铜、沪铝、沪锌期货保证金折算 年化收益率超过300% 最大回撤率仅有10%-15%。如下是C06策略沪铜、沪铝、沪锌资金曲线。

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三个期货相等保证金配置组合 1手沪铜套利、2手沪锌套利、3手沪铝套利 组合年化收益率大于300% 最大回撤率小于10%。
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源代码下载 https://pan.baidu.com/s/1U_jBZq4fuV2pi3zJvlUKCA


【CTA03】期货套利策略 策略原理套利策略也称为价差交易策略,是指在买入或卖出某种交易合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,利用相关市场或相关合约之间的价差变化,期望价差发生有利变化而获利的一类策略。策略属于套利策略中的跨期套利策略,在同一期货品种不同到期月的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,期货市场中的金属期货沪铜、沪铝、沪锌按月交割,通常有两个以上合约处于活跃交易状态,是理想的套利标的。金属期货有同一现货... 复制链接

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