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你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效,尽管它们在回测中表现完美?
最有可能的答案是 过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行 “ 学 习 ” 和完美适 应,但由于构建模型的泛化能力不足,它们无法预测未来。
一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在,或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具,他们添加了数十个输入参数,而不考虑统计学意义,使交易策略过度依赖历史数据,并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。
如果你 对这个迷人的主题感兴趣,并想更深入地了解过拟合,请参考我的这些文章:
Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes
Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes
有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是,在没有至少 5 个月或 300 笔跟踪交易的 实时交易结果的情况下,绝对不要使用专家顾问,无论它是免费的还是有良好的回测结果。监控实时交易的 表 现是观察 EA 在之前从未 见过的数据下表现的最简单方法。
Boring Pips 优化过程 - 一个 严格的验证过程,创造出差异。
Boring Pips 经历了一种全面而量身定制的优化过程,称为反过拟合。这是一个强大的优化过程,旨在消除过拟合对交易系统的任何影响,确保构建模型的普适性。有关此过程的更详细信息,请参考上述第 2 部分中的 链接文章。
反 过拟合过程包括 3 个 阶段:
- 初始 优化 :该阶段涉及使用 2010 年至 2019 年的 历史数据对 Boring Pips 进行优化。此阶段的目的是测试交易策略的初始假设并提取最稳健的参数值。
- 前向 测试 :在第二阶段中,使用完全新的数据范围从 2019 年到 2022 年 测试在第一阶段表现良好的参数。目标是确保交易系统在新鲜数据下的稳定性,并评估模型的预测能力。
- 压力测试 :通过前两个阶段的参数值将进行压力测试。在这个最后的测试中,使用模拟算法引入噪声和滞后等变量到初始的入场和出场点(由前向测试阶段选择的参数确定)。目标是将系统推到其 “ 舒适区 ” 之外,并 评估系统对滞后和噪声等随机因素的容忍度。
实时交易监控 :从 2022 年 10 月 10 日起,通 过一个真实账户对从反过拟合过程中提取的最稳健的参数值进行了交易绩效测试。该账户通过下方的链接进行跟踪。
Live trading performance : https://www.mql5.com/en/signals/1801317
MT4 version for Boring Pips: MT4
Boring Pips 算法介 绍
Boring Pips 交易系 统是一种融合了尖端人工智能算法和经典交易策略的系统,包括:动量、供需区域和 Fibonaci 回撤。具体而言, 该 EA 利用基于深度学 习算法的高级公式来同时测量 4 个 时间框架内价格的动量。这种分析有助于识别价格动量在潜在的供需区域下降的同步情况,使系统能够做出明智的交易决策。从信号扫描到进出仓位的整个过程完全自动化,分为 4 个步 骤:
- 第一步 :使用先 进 的算法持 续扫描供需区域,这些区域是价格可能反应的潜在区域。
- 第二步 : Boring Pips 使用人工智能 创建的复杂而独特的算法,在不同时间框架中的强劲价格波动后检测价格动量的任何变化。
- 第三步 :当价格在之前确定的供需区域失去 动量时,系统会做出交易决策,预测价格将发生反转。
- 第四步 : Boring Pips 根据概率分布 规则管理交易,以确保最大程度地利用入场点所带来的交易优势。
功能
名称
Boring Pips
版本
3.20
平台
MT4, MT5
交易策略
动能、供需区域、斐波那契回撤、人工智能
推荐 货币对
AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD
时间框架
M5
多 货币 EA
是的。一个 图表适用于所有符号
止盈
是的。追踪
止 损
是的。固定
网格
可 选
马丁格尔
可 选
手 动风险管理
是的。停止 进入 / 关 闭所有仓位
推荐安装
- 在 AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD 图表上安装 Boring Pips , 时间框架为 M5 。
- 交易品种: 选择交易货币对(优化为 AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD )。
- 风险模式:选择适当的风险模式 (Boring, Low risk, Medium risk or High risk) 。
- 基 础余额:选择用于交易的余额金额。
- 个性化设置: 请参考详细说明 。
- 风险管理设置: 请参考详细说明 。
- 强烈建议使用第三方 Tick 数据提供商(如 Tick Data Suite 或 Tick Story )的高模型 质量数据进行回测。
- 购买 EA 后, 请给我发送消息以获得全面支持。
如果 对 Boring Pips 有任何疑 问或反馈,请随时给我发送私信。
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